物流与管理科学系学术系列讲座2017年第5期
发布者：朱汉彬发布时间：2017-05-23浏览次数：262
| 主 题： | 基于非参鲁棒规划方法的组合优化及量化风险控制 |
| 主讲嘉宾： | 徐亮 副教授 |
| 主 持 人： | 刘仁军 副教授 |
| 时 间： | 2017年5月26日10:00 |
| 地 点： | 文泉北楼德鲁克会议室 |
| 主办单位： | 工商管理学院物流与管理科学系 |
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| 嘉宾简介： | 徐亮博士本科毕业于北京师范大学数学系，获得香港理工大学物流与航运学系博士学位。现任西南财经大学MBA中心主任，西南财经大学大数据金融研究中心主任助理，物流管理系博士生导师。主要研究兴趣 包括鲁棒性规划，量化投资与风险控制，智能交通算法等。徐亮博士在Naval Research Logistics，European Journal of Operational Research, Operations Research Letters，International Journal of Production Operations, Journal of the Operational Research Society等国际权威期刊发表多篇论文。并主持参与多项国家级课题以及企业课题。
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| 内容简介： | 中国金融市场中杠杆的大量使用和量化风险控制的缺失，造成了股灾中的踩踏效应。如何正确使用杠杆以及在投资优化中进行合理的量化风险控制是目前金融市场，尤其是中国金融市场亟待解决问题。本研究试图从方法论上对该问题提供解决方案，建立起一套基于非参数估计的鲁棒性规划方法，应用于如组合投资等组合优化问题中，用于处理数据的不确定性和机会约束（Chance Constraint），从而实现量化风险控制。较之传统的鲁棒性方法，该方法能进一步将非参统计量，尤其是描述性非参统计量引入，较大的提升了应对不确定性时的保守性。 |
